能用自回归扩散生成市场数据吗
来自 Hacker News · 期号 2026-10-09
摘要
金融数据不够用，能不能自己造？ Jane Street 的博客文章探讨了用自回归扩散模型生成合成市场数据。核心思路是：把市场数据当作时间序列，用扩散模型逐时间步生成，而不是一次性生成整段序列。 评论区有交易员指出，金融时序的分布会随市场状态切换，合成数据如果只拟合历史分布，遇到 regime change 反而有害。也有量化研究员认为，只要生成器能捕捉到条件分布（给定过去预测未来），就有实用价值。 原文是技术博客，附了代码示例。